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RQAlpha mod to connect shipane with config options rather than intrusiving strategy code

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xingetouzi/rqalpha-mod-shipane-wrapper

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Shipane SDK wrapper for Rqalpha

介绍

本mod基于实盘易的 官方SDK ，目的是使用不侵入策略代码的方式本地接入实盘易。信号发送使用了 推送模型 中的 同步仓位模式。

特点

  • 不需要修改策略代码，而是通过修改运行rqalpha的config来接入实盘易。
  • 实盘易通过自身的配置文件（默认脚本工作目录下的shipane_sdk_config.yaml)来配置

依赖

  • 使用本mod需要先安装实盘易官方SDK,安装方法请见 这里

安装

  1. 安装shipane-sdk
  2. 安装本mod
$ pip install git+https://github.com/xingetouzi/rqalpha-mod-shipane-wrapper.git
$ rqalpha mod install shipane-wrapper

用例

# /bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
from collections import defaultdict

from rqalpha import run_file
from rqalpha.api import *


def init(context):
    logger.info("init")
    context.symbol = [
        "000001.XSHE",
        "002415.XSHE",
        "600004.XSHG",
        "600006.XSHG",
    ]
    update_universe(context.symbol)
    if not hasattr(context, "fired"):
        context.fired = defaultdict(lambda: False)


def before_trading(context):
    pass


def handle_bar(context, bar_dict):
    # test order
    for symbol in context.symbol:
        if not context.fired:
            # order_percent并且传入1代表买入该股票并且使其占有投资组合的100%
            percent = 1.0 / len(context.symbol)
            logger.info("Buy %s" % symbol)
            order_target_percent(symbol, percent)
            p = context.portfolio.positions[symbol]
            logger.info("Position of %s,总: %s 今: %s 昨: %s " % (
                symbol, p.quantity, p.quantity - p.sellable, p.sellable
            ))
            context.fired[symbol] = True
        else:
            percent = 0.9 / len(context.symbol)
            logger.info("Sell %s" % symbol)
            order_target_percent(symbol, percent)
            p = context.portfolio.positions[symbol]
            logger.info("Position of %s,总: %s 今: %s 昨: %s " % (
                symbol, p.quantity, p.quantity - p.sellable, p.sellable
            ))
            context.fired[symbol] = False


# 您可以指定您要传递的参数
if __name__ == "__main__":
    import os

    config = {
        "base": {
            "start_date": "2016-06-01",
            "end_date": "2016-06-05",
            "accounts": {"stock": 100000},
            "frequency": "1m",
            "benchmark": None,
            "data_bundle_path": os.path.expanduser("~/.rqalpha/bundle"),
            "strategy_file": __file__,
            "run_type": "p"
        },
        "extra": {
            "log_level": "verbose",
        },
        "mod": {
            "fxdayu_source": {
                "enabled": True,
                "source": "quantos",
                "enable_cache": False,
            },
            "shipane_wrapper": {
                "enabled": True,
                "manager_id": "manager-1"  # 此处和实盘易配置中的manager.id一致
            }
        }
    }

    run_file(__file__, config=config)

Note

上述代码以实时交易的模式运行rqalpha，其中实时数据源使用了rqalpha-mod-fxdayu-source中提供的quantos(tushare-pro)数据源。 所以需要关于quantos接口的一些配置，详见 rqalpha-mod-fxdayu-source配置 ，建议通过环境变量来配置。

环境变量配置示例：

QUANTOS_USER=13XXXXXXX60
QUANTOS_TOKEN=eyJhXXXXXXXXXXXXXXUzI1NiJ9.eyJjcmVhdGXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMTM5NTUxMzM3NjAifQ.ZW_HgnsYl_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXH5r7Qo8lw

quantos 账号只需要去其 官网 申请

# *********************************************************
# 实盘易 SDK 配置
# 如无特别说明，配置项修改后，将在策略重启后生效
# 注意：
# - 请勿在策略运行期间修改结构，比如 id 等关键信息
# - 配置项冒号后需保留一个空格
# - <xxx> 为必选项，[xxx] 为可选项；需要将括号移除
# - <xxx|yyy> 为多选一项，使用其中一项即可
# *********************************************************

# *********************************************************
# 代理配置
# *********************************************************
proxies:
    -   id: default
        base-url: http://www.iguuu.com/proxy/trade
        # 爱股网用户名
        username: <username>
        # 爱股网密码
        password: <password>

# *********************************************************
# 实盘易配置
# *********************************************************
gateways:
    # 实盘易-1 配置
    -   id: gateway-1
        # 连接方式
        # DIRECT：直连，适用于有公网 IP 的环境
        # PROXY： 通过爱股网代理连接
        connection-method: <DIRECT|PROXY>
        # IP 地址
        host: xxx.xxx.xxx.xxx
        # 端口
        port: 8888
        # 代理 ID
        # 连接方式为“代理”时需要设置
        proxy: default
        # 实例 ID，即运行实盘易的计算机名
        # 连接方式为“代理”时需要设置
        instance-id: <instance-id>
        # 密钥
        key: [key]
        # 超时
        timeout:
            # 连接超时
            connect: 5.0
            # 读取超时
            read: 10.0
        # 交易客户端
        clients:
            # 客户端-1
            # 注意：id 需全局唯一
            -   id: client-1
                # 查询串，对应于 API 的 client 参数
                # 其中 xxxx 为交易账号或交易账号后半段
                query: account:xxxx
                # 是否默认？
                # 1 个实盘易只允许设置 1 个交易客户端为默认
                default: true
                # 其他资产价值
                # 基金及其他非场内资产价值，该项配置用于校验账户
                other-value: 0
                # 总资产价值偏差率
                # 该项配置用于校验账户
                total-value-deviation-rate: 0.001
                # 保留名单，每行一个
                # 股票代码，注意使用 str 标签
                # 例如：!!str 000001
                # 注意：该配置在下次 handle_data 调用时生效
                reserved-securities:
                    # 含有非数字的代码
                    - \D
                    # B股代码
                    - ^[92]
                    # 港股代码
                    - ^[\d]{5}$
                    # 逆回购代码
                    - ^(204|131)
                    # 新标准券代码
                    - !!str 888880
            # 客户端-2
            -   id: client-2
                query: account:xxxx
                other-value: 0
                total-value-deviation-rate: 0.001
                reserved-securities:
                    - \D
                    - ^[92]
                    - ^[\d]{5}$
                    - ^(204|131)
                    - !!str 888880
    # 实盘易-2 配置
    -   id: gateway-2
        # 连接方式
        connection-method: DIRECT
        host: xxx.xxx.xxx.xxx
        port: 8888
        key:
        timeout:
            connect: 5.0
            read: 10.0
        clients:
            -   id: client-3
                query: title:monijiaoyi
                default: true
                other-value: 0
                total-value-deviation-rate: 0.001
                reserved-securities:
                    - \D
                    - ^[92]
                    - ^[\d]{5}$
                    - ^(204|131)
                    - !!str 888880
            -   id: client-4
                query: title:xxx,account:xxx
                other-value: 0
                total-value-deviation-rate: 0.001
                reserved-securities:
                    - \D
                    - ^[92]
                    - ^[\d]{5}$
                    - ^(204|131)
                    - !!str 888880

# *********************************************************
# 策略配置
# 实体关系
#
# manager 1 ---- N trader 1 ---- 1 交易客户端(client)
#
# *********************************************************
managers:
    # manager-1 配置
    -   id: manager-1
        traders:
            # trader-1
            -   id: trader-1
                client: client-1
                # 是否开启？
                # 正式运行时设置为 true
                enabled: true
                # 是否排练？排练时不会下单。
                # 正式运行时设置为 false
                dry-run: true
                # 工作模式
                # 1. SYNC：  指按模拟交易的持仓进行同步
                # 2. FOLLOW：指按模拟交易的下单进行跟单
                # 目前米筐只支持 SYNC 模式
                mode: SYNC
                # 同步选项
                # 如果该策略无需同步操作，可以省略 sync 配置项
                # 注意：该配置在下次 handle_data 调用时生效
                sync:
                    # 同步前是否撤销模拟盘未成交订单
                    # 如果该选项未启用，并且模拟盘有未成交订单，SDK 将不会做同步
                    pre-clear-for-sim: false
                    # 同步前是否撤销实盘未成交订单
                    pre-clear-for-live: false
                    # 最小订单金额，低于该值的订单将被忽略，以防因为价格波动导致的频繁调仓
                    # 取值可以为数值，或者百分比
                    min-order-value: 1%
                    # 最大订单金额，用于分单
                    # 取值为数值
                    max-order-value: 200000
                    # 轮次间隔时间，单位为毫秒
                    # 建议不小于 5 秒，以防交易软件持仓刷新过慢
                    round-interval: 5000
                    # 批次间隔时间，单位为毫秒
                    batch-interval: 1000
                    # 下单间隔时间，单位为毫秒
                    order-interval: 1000
                    # 默认为 2 轮，该选项用于增加额外轮次
                    # 额外轮次
                    extra-rounds: 0
    -   id: manager-2
        traders:
            -   id: trader-2
                client: client-1
                enabled: true
                dry-run: true
                mode: SYNC
                sync:
                    pre-clear-for-sim: false
                    pre-clear-for-live: false
                    min-order-value: 1%
                    max-order-value: 200000
                    round-interval: 5000
                    batch-interval: 1000
                    order-interval: 1000
                    extra-rounds: 0

Note

以上模板需要按自己的实盘易运行情况和交易需求来配置

  • 运行

将以上两个文件放置于同一目录下，做好相应配置，从该目录运行strategy.py

$ python strategy.py

配置选项

选项 默认值 含义
shipane_wrapper.enabled False 是否开启mod
shipane_wrapper.manager_id "manager-1" 和shipane_sdk_config.yaml中保持一致

FAQ

1. 运行时提示找不到某品种的数据： 实时数据需要安装rqalpha-mod-fxdayu-source模块，检查是否已安装和正确配置

2. better_exceptions模块报错 两种情况：

  • 比较常见的是better_exceptions模块的报错是另一个报错引起的，只要找到最源头的报错信息然后debug。
  • 运行或读取的文件中有特殊字符编码， better_exceptions模块无法识别而报错。解决方法：检查文件以utf-8编码打开是否有乱码，使用支持utf-8的编辑器编辑，

推荐VSCODE,PYCHARM等。对于示例中的文件，建议直接下载而不是复制粘贴。

3.实盘易运行出错： 往往是因为实盘易配置不正确，实盘易的配置方法参加 大鱼学院

加入开发

github地址

欢迎提交各种Issue和Pull Request。

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