GitHub Pages 静态体验：https://wzxsph.github.io/BadGuard/
打开就看，不用选条件，不用在选股器里把自己点成迷路的韭菜。BadGuard 每天收盘后把 A 股日线里几个常见技术状态整理成 4 张小纸条：只写“观察 / 谨慎”，不写交易指令。
【更多项目效果图】
| 首页阅读顺序 | 卡片与详情 | 移动端渐进展开 |
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它不是股神，也不是许愿池。它更像一个嘴有点贫、但边界很清楚的看盘小本本：
- 今天又来抄底啦：低位反弹观察
- 勇敢散户向前冲：趋势转强观察
- 跌麻了，先看修复：超跌修复观察
- 别冲了，先喝口水：风险过滤榜
主页面用轻松话术降低阅读血压，专业注解单独放在“冷静区”。笑归笑，指标条件不乱写。
首页在榜单前放了一个“公司名目录”，只显示公司名称，不显示分数、不显示指标。看到熟脸可以直接点过去，少一点滚屏，多一点人类尊严。
每只股票只展示这些字段：
- 信号名、触发日期
- 成交额、流通市值、换手率、所属行业
- 近 5/20 日涨跌幅
- 风险标签
- 观察 / 谨慎
- 结构确认分或风险强度
KDJ / MACD / RSI 的具体数值默认收起来，点“展开详情”再看。详情里还会显示“公司概况 F10 小抄”，重点放主营业务、主营构成、经营范围、公司简介、上市时间和联系方式，不重复卡片上已经写过的公司名和行业。页面不提供筛选条件，也不发出交易指令。
首页顶部可以在“今日榜单 / 历史复盘”之间切换。历史页从 2026-07-08 起按交易日保存四类榜单，并展示相对入榜日收盘价的 T+1、T+2 累计涨跌幅。对应交易日尚未收盘时显示“待收盘”，已到期但股票停牌或收盘价缺失时显示“暂无数据”；系统不会把下一份碰巧存在的快照冒充成下一个交易日。
市场没有确定性，只有概率。技术指标不是预言，也不是“今天拜托你涨一下”的仪式；它只是把价格、成交量和波动留下的痕迹整理出来。上涨有上涨的结构，下跌有下跌的信号，普通投资者更需要看清状态，而不是追逐“必涨答案”。BadGuard 坚持简单、透明、可解释，只看少量经过长期使用的日线信号。它不是预测工具，而是市场节奏雷达：帮你看懂趋势，少一点拍脑袋。
三个观察榜执行两条硬门槛：流通市值不少于 50 亿元，且当日成交额不少于 2 亿元。风险过滤榜不受这两条门槛限制，低流动性或数据缺失会继续作为风险信息保留。榜内仍先按结构确认分降序，同分时流通市值更大的股票排在前面，最后才按股票代码稳定排序。
换手率只展示并标记异常，不参与硬过滤。这个规则用于控制流动性、冲击成本和极端小盘样本风险，不等于“大票必涨”，也不构成收益保证。相关背景可参考 NBER 流动性研究、NBER 异常复现研究 与 中国市场操纵研究。
所有信号都基于日线 OHLCV，不使用分钟线，也不在页面里做实时追涨小游戏。
- 均线：
MA_n(t) = 最近 n 个收盘价的算术平均 - EMA：
EMA_n(t) = α * close(t) + (1 - α) * EMA_n(t-1)，其中α = 2 / (n + 1) - MACD：
DIF = EMA_12 - EMA_26，DEA = EMA(DIF, 9)，Histogram = DIF - DEA - BOLL：
中轨 = MA_20，上轨 = MA_20 + 2 * σ_20，下轨 = MA_20 - 2 * σ_20 - RSI6：先计算上涨/下跌幅的 Wilder 平滑均值，
RS = avgGain / avgLoss，RSI = 100 - 100 / (1 + RS) - KDJ9：
RSV = (close - 9日最低价) / (9日最高价 - 9日最低价) * 100，K = 2/3 * K_prev + 1/3 * RSV，D = 2/3 * D_prev + 1/3 * K，J = 3K - 2D - 成交量放大：
volumeRatio = 今日成交量 / 前 5 日平均成交量 - 近 N 日涨跌幅：
returnN = (close(t) / close(t-N) - 1) * 100%
- 低位反弹观察：
K_prev <= D_prev且K > D，并且min(K, D) <= 28，同时volumeRatio >= 1.2。这里的“20 附近”用<= 28做宽容阈值，避免因为小数和短期波动把贴近低位的金叉全筛没。 - 趋势转强观察：
DIF_prev <= DEA_prev且DIF > DEA，并且close >= MA5且close >= MA10。 - 超跌修复观察：
RSI_prev <= 38且RSI > RSI_prev + 1.5，并且上一交易日靠近 BOLL 下轨close_prev <= lower_prev * 1.02，当前收回close >= lower。 - 风险过滤榜：以下风险项至少命中 2 个：跌破 5 日线、低于 10 日线、单日跌幅超过 1.5% 且
volumeRatio >= 1.25、KDJ 在高位区域形成死叉。
页面不再把排序分叫“上涨概率”。它现在叫 结构确认分，含义是：这个观察信号在趋势、量能、修复质量、近期表现和风险扣分之间，看起来有多完整。它只用于排序，不代表未来收益率。
结构确认分 = clamp(round(基础分 + 趋势确认 + 量能确认 + 近期表现 + 信号质量 - 风险扣分), 0, 100)
基础分按信号类型区分：趋势转强 62，低位反弹 46，超跌修复 44。这样做是因为“已经站回均线并形成 MACD 金叉”的趋势确认度，高于“刚从低位抬头”的早期修复信号。
趋势确认最高 45 分附近：站上 MA5 加 8，站上 MA10 加 8，站上 MA20 加 6，MA5 高于 MA10 加 5，DIF 高于 DEA 加 8，MACD 柱体改善加 6，KDJ 保持金叉加 4。
量能确认：min(12, max(0, volumeRatio - 1) * 7)。成交量不是越大越好，但信号刚出现时，温和放量比缩量独舞更值得被排到前面。
近期表现：clamp(近5日, -8, 12) * 1.2 + clamp(近20日, -15, 18) * 0.35。短期改善权重更高，20 日表现只做背景确认，避免一个很久以前的涨幅把今天的小纸条吹得太胖。
信号质量按类型加分：趋势转强看 DIF - DEA 和价格站上 MA5/MA10 的距离；低位反弹看 KDJ 是否足够低、金叉开口是否扩大；超跌修复看 RSI 抬升幅度、价格收回 BOLL 下轨的程度，以及 RSI 是否仍处于相对低位。
风险扣分：跌回 MA10 扣 12，低于 MA20 扣 18，放量下跌扣 12，KDJ 死叉扣 10，近 5 日跌幅小于 -5% 扣 6，RSI 高于 78 扣 6。
风险过滤榜使用 风险强度 排序：
风险强度 = clamp(round(48 + 风险标签数 * 8 + 单日跌幅项 + 放量项 + 高位KDJ项), 0, 100)
今日围观总览 只汇总前三类观察信号，并按 结构确认分 排序。风险过滤榜只负责提醒谨慎，不混进观察排序里凑热闹。
观察信号生成后还会通过 50 亿元流通市值和 2 亿元成交额门槛；任一硬指标缺失或未达标，都不会进入三个观察榜。风险榜始终保留，并明确标注流动性数据缺失或门槛风险。
这个算法的依据不是“指标能预测未来”，而是把常见市场状态拆成可复查的规则：趋势跟随、均线确认、动量改善、波动带修复、成交量确认和风险扣分。动量与技术规则在学术研究里长期被讨论，例如 Jegadeesh 和 Titman 的动量研究、Brock/Lakonishok/LeBaron 的移动平均与交易区间规则、Lo/Mamaysky/Wang 对技术形态的统计化处理。对中国市场，简单技术规则在考虑交易成本后并不稳定，所以 BadGuard 只把它们当“观察雷达”，不当自动交易系统。
参考阅读：
- Jegadeesh & Titman, Returns to Buying Winners and Selling Losers, 1993
- Brock, Lakonishok & LeBaron, Simple Technical Trading Rules and the Stochastic Properties of Stock Returns, 1992
- Lo, Mamaysky & Wang, Foundations of Technical Analysis, 2000
- Zhu et al., Profitability of simple technical trading rules of Chinese stock exchange indexes, 2015
生产数据流：
- GitHub Actions 在北京时间交易日 16:15 运行 AkShare 脚本，避开刚收盘时行情源尚未完成落库的窗口。
- 生产刷新固定使用完整 A 股代码表（
code-list、limit=0），不会因当日成交额排名滚动改变样本池；主代码表接口不可用时，东财备用列表也必须取得至少 5000 个唯一有效代码才可视为完整代码表，任何截断结果都会拒绝发布。已通过验证的股票池另存为带版本号的universe manifest：单日新增或首次缺席任一超过旧池的 1% 时整批拒绝；不超过 1% 的暂时缺席股票只标记为stale并继续保留，重新出现后恢复为active。force_publish也不能绕过这条质量闸门。 - Actions 先冻结交易日、股票池版本和参数，生成不可变的 run context；随后按股票代码稳定取模拆成 8 个分片，每片只开 1 个行情请求，因此全局并发固定为 8。新增或移除代码不会让其他股票换分片。最近两期历史榜单代码仍会显式并入任务，保证退榜后续收益所需收盘价被请求。
- 日线缓存按股票跨交易日保存在 GitHub Actions cache：日期不参与缓存身份，日常只请求最近 10 天的重叠窗口和新增尾部；重叠 OHLC 或实际数据源发生变化时，视为复权基准可能改变并自动全量重拉，绝不把两套复权基准拼在一起。随机断连只重试未完成股票，最多 4 轮且失败集合逐轮缩小；首轮沿用每只股票上次成功的数据源，新股票默认东财，后续轮次对缺口切换来源并保留另一方回退，成功股票不会重复抓取。每轮股票顺序按运行上下文稳定打散，避免同一交易所代码连续失败误触整片熔断；
920xxx按北交所bj代码读取。单请求仍为 12 秒超时、每轮最多 2 次尝试，单片共用 60 分钟软截止并在 Actions 硬超时前保存检查点。 - 东财日线用成交量、换手率和收盘价推导历史流通市值。合并器同时生成信号快照、当日收盘价表和交易所交易日历；收盘价表还保存前两交易日在同一前复权基准下的重定基收盘价，避免除权除息让跨日独立抓取出现假涨跌。
- 四个榜单默认完整保存，不设置静默的单榜截断。8 个分片必须全部返回、股票归属不得重复、计数必须互相核对；历史行情成功率达到 90%、目标日精确收盘覆盖率达到 85% 时，可以先发布一份明确标注覆盖率的“当日初版”。缺失代码仍必须互斥地归类为“行情源失败 / 尚未上市 / 当日停牌”，系统不会拿昨日收盘价冒充当日收盘。
- KV 发布前，Actions 会把 prior/proposed 股票池版本、run context、分片检查点、manifest、日期快照、收盘价表和交易日历保存为 GitHub Actions artifact；最终验证包保留 90 天，便于审计和恢复。股票池、历史快照与收盘价表都使用不可变版本 key，只有整包验证成功才切换索引指针；抓取失败时线上继续显示最近一份完整榜单。
- Actions 先写不可变版本的历史快照和收盘价表，再以
signal-history-index切换可见版本；提交后再修复history-snapshot:YYYY-MM-DD、market-close:YYYY-MM-DD、signal-snapshot:YYYY-MM-DD和latest-signal-snapshot等兼容别名。即使别名写入失败，页面仍通过索引指针读取完整版本。 - Worker 优先按历史索引指针渲染已提交的今日页面，并兼容更晚的旧版
latest-signal-snapshot；KV 暂时写不进去时，首页和历史目录都可以读取随代码部署的最近一份已验证快照及收盘表。它是发布故障兜底，不是拿旧数据假装今天。 - 定期质量巡检（
.github/workflows/audit-akshare-quality.yml）全天每两小时运行一次。它读取历史索引、最近 5 个交易日快照、收盘价表和线上 API；收盘后保留 45 分钟数据落库缓冲。98%历史覆盖和98%精确收盘覆盖才算补齐完成；低于目标时，巡检会在确认没有刷新任务运行后，自动携带force_publish=true重跑并替换同一交易日的初版。周末不会凭空寻找“周六榜单”，而是继续核对最近一个真实交易日。
同一个市场日的生产快照默认不覆盖，避免调试参数让结果来回跳。手动触发 Refresh AkShare Signals 默认只写 staging-signal-snapshot；只有显式设置 publish_production=true，并在修复同日初版时设置 force_publish=true，才会切换该日版本。自动巡检仅对缺失或未达完整目标的日期使用强制修复，完整版本不会反复重写。
首次生产发布若发现 2026-07-08 缺失或临时种子尚未替换，Actions 会自动从 20260708 回溯到前一交易日，并把当日已收盘目标单独标为“实时留存”；也可以手动输入 backfill_start=20260708（可选 backfill_end）重跑纯回溯任务。回溯模式使用固定代码表全市场取数、一次抓取后按交易日切片重算，记录来源为“回溯生成”，不会伪装成当日实时留存。
公司基本情况不会像日线指标那样天天跳，所以项目里单独放了一个固定数据库。日常收盘刷新只更新技术信号；F10 库可以低频维护，例如一周或一个月补一次。
data/company-profiles.json：仓库内的公司概况源数据；不会再整体打进 Workerscripts/build_company_profiles.py：从信号快照提取涉及股票，再用 AkShare 收集巨潮公司概况和东方财富主营构成
部署工作流会按文件哈希将 F10 同步到现有 Workers KV，并按股票代码前两位保存为 company-profiles:前缀 分块。全市场只需约几十次 KV 写入；页面展开某只股票时才读取对应分块，同时兼容早期的单公司 key。这样既保留全市场资料，也避免 28MB 数据撞上 Worker 包体限制或一次部署耗尽免费 KV 写额度。
项目使用 uv 管理 Python 虚拟环境。首次补全 F10 时运行：
uv sync
npm run akshare:profiles要一次性把全市场 F10 补齐，建议先跑：
npm run akshare:profiles:all需要更强鲁棒性的补齐可以加上重试参数（对接口抖动/限流更好）：
uv run python scripts/build_company_profiles.py \
--snapshot data/latest.json \
--output data/company-profiles.json \
--fetch-akshare \
--all-stocks \
--universe-source code-list \
--fetch-retries 4 \
--fetch-retry-initial-delay 0.8 \
--fetch-retry-backoff 1.7 \
--sleep 0.2默认模式下，脚本会复用已有的 akshare-f10 结果（按已有记录的 updatedAt 跳过重复抓取），减少重复请求；如果你要整库重刷，补齐缺失字段，可以加 --refresh-existing。
这会调用 AkShare 的公司概况和主营构成接口，补全主营业务、经营范围、机构简介、上市日期、办公地址、官网和主营收入占比等静态字段。脚本不会编造缺失字段；F10 数据仍建议人工抽查，毕竟连散户都知道，资料库偶尔也会犯困。
npm install
uv sync
npm run akshare:build:quick
npm run akshare:profiles
npm run dev打开 http://127.0.0.1:8787。
akshare:build:quick 会用真实 AkShare 数据生成快速预览快照，默认取前 500 只股票。
创建 KV namespace：
npx wrangler kv namespace create SIGNAL_KV
npx wrangler kv namespace create SIGNAL_KV --preview把返回的 id 和 preview_id 填入 wrangler.toml。
GitHub Actions 需要配置：
CLOUDFLARE_ACCOUNT_IDCLOUDFLARE_API_TOKEN
CLOUDFLARE_API_TOKEN 建议使用最小权限 Token，至少需要 Workers Scripts 写入和 Workers KV 写入权限。不要把 API Token 写进代码或 README。
手动部署：
npm run deploy部署工作流会先同步 F10、执行 Wrangler dry-run，再发布 Worker；F10 没变化时会按哈希直接跳过重复上传。
GET /api/signals：返回当前信号快照GET /api/history：返回可用历史交易日、生成来源和显式交易日历GET /api/history/:date：返回指定交易日四榜及 T+1/T+2 复盘结果；非法日期为400，无该日榜单为404，历史 KV 故障为503GET /api/company/:code：按需返回单只股票的固定 F10 概况GET /api/data-health：返回当前应有交易日、实际数据日、历史完整性和缺失日期POST /api/refresh：仅在配置兼容 JSON 行情源时构建一次不落库的预览；如果配置了REFRESH_TOKEN，需要请求头x-refresh-token。生产发布统一走历史感知的 Actions 流程，避免只更新最新榜单GET /api/health：健康检查
BadGuard 仅用于个人学习和技术指标观察，只描述历史交易数据形成的状态，不构成投资建议、个股推荐或收益承诺。任何指标都不能保证上涨，也不能准确预测未来。请结合基本面、流动性、仓位和自己的风险承受能力判断。
MIT