pyquant

This is my graduation project, a trading system focusing on accurate local backtesting.

主要模块

基础数据类型

此部分对期货交易过程中的基础数据类型进行了定义，例如买卖的多空方向这个枚举类 Direction ，订单类 OrderData 和 tick 数据类 TickData ，是整个程序的基础。 该部分参考了 vnpy 的数据结构。

simulator

该部分对交易所的内部逻辑进行模拟，几个对象包括了基础的订单队列 OrderQueue ，期货 Future 用订单队列组成交易委托账本来管理单个期货的逻辑，以及内含多个期货的 Exchange 交易所。

该模块同样包括一个由 tick 数据生成模拟订单信息的工具函数 get_tick_diff 。

data_loader

该部分负责读取不同来源的数据，并将其解析为程序内部的 TickData 。 目前支持 TradeBlazer 导出的数据以及老师提供的 l2 数据。

strategy

strategy 定义了策略的接口。

UI

gui.py 包含了对交易所内部结构的可视化，可以显示所有期货的交易委托账本，并区分历史订单与回测策略的订单。