Ce repo regroupe trois notebooks pour pricer des options :
- 01_Black_Scholes.ipynb — Formules fermées (européennes) + Greeks + implied volatility.
- 02_Binomial_Tree.ipynb — Modèle binomial (CRR), européennes & américaines, convergence → BS.
- 03_Monte_Carlo.ipynb — Simulation Monte Carlo (européennes) + exemple exotique (Asian) et IC 95%.
- Montrer une compréhension claire de trois approches de pricing.
- Donner un point d’entrée simple pour étendre vers des exotiques.