ETF 量化投资策略 v2

AI-Native 量化认知升级教育产品 基于 v1 30 天（2026-05-18 → 06-18）调研演进

🤖 AI Agent 必读：本项目根目录的 AGENTS.md 和 CLAUDE.md 是给 AI 看的协作指南，包含 v1 → v2 迁移说明、SKILL 路由、数据访问约定、禁止事项。新 AI 来这里请先读 AGENTS.md。

状态

✅ v2.0 已发布 v2.0-final —— Sprint-0~7 全部完成，业务实现 100%（29/29 US）

维度	数值
Sprint	0/1/2/3/4/5/6/7 全完成
US（业务实现）	29/29 = 100%
单元测试	162/162 全过（17 文件，按 L296 教训修复后，2026-06-23）
8 维自检	100/100
Tag	v2.0-final + sprint-7-complete + v1-deprecated-v2-refactor（v1 归档）

测试覆盖说明（L296 教训）：所有 onboard 校验测试已重构为 fixture 隔离（不依赖生产 state.json / etf.db），新会话/新用户必过。合并跑 pytest 仍卡死（Theme 5 待修，单文件全过）。

触发词与 SKILL 路由

用户意图	触发词	v2 skill
每日决策	"ETF 决策" / "跑 ETF" / "ETF 每日检查"	etf-daily
回测验证	"ETF 回测" / "ETF 验证" / "ETF 评分"	etf-research
量化知识	"量化策略" / "量化教训" / "业界参考"	quant-knowledge
个股分析	"个股分析" / "股票 vs 板块"	stock-analyze
持仓组合	"持仓组合" / "再平衡" / "业绩归因"	stock-portfolio

v1 已废弃：etf-quant-decision skill 已备份为 etf-quant-decision-v1-DEPRECATED，v1 本地仓已删除（GitHub 保留为历史归档，tag v1-deprecated-v2-refactor）。

完整迁移指南：v1 GitHub V1_TO_V2_MIGRATION.md

新用户上手：

版本	适用人群	文档
🗺️ 用户地图	不确定看哪份？看这张图	docs/USER_JOURNEY_MAP.md ⭐
👤 散户投资者版	不会代码，跟 AI 说话即可	docs/NEW_USER_GUIDE_INVESTOR.md
💻 技术版	开发者，跑命令验证	docs/NEW_USER_GUIDE.md

核心定位

• v1 旧代码 = 考古资料（etf_strategy/），不污染 v2
• v2 设计 = 单仓 monorepo + 12 模块 + 5 skill
• 目标用户 = C 端散户"想学方"（Q1 已拍板）
• 范式 = AI-Native（非 AI-Assisted）

调研基础

调研汇总：v2-roadmap/00_evolution_review.md（23KB，12 节） 分批笔记：v2-roadmap/notes/01~12_*.md（1710 行） 方法论：v2-roadmap/10_research_plan.md

项目结构

etf_quant_v2/
├── docs/              # 文档
│   ├── PRD.md         # 产品需求
│   ├── ARCHITECTURE.md # 架构
│   ├── INTERFACE_CONTRACT.md # 数据契约
│   └── SOP_*.md       # 标准流程
├── src/etf_quant/     # 13 模块（含 2 个工具）
│   ├── data_layer/    # 数据层（v1 继承）
│   ├── universe/      # 股票池
│   ├── alpha/         # 因子 / 信号
│   ├── portfolio/     # 仓位 / 组合
│   ├── risk/          # 风控
│   ├── execution/     # 执行
│   ├── backtest/      # 回测
│   ├── performance/   # 绩效
│   ├── notify/        # 通知
│   ├── config/        # 配置
│   ├── monitor/       # 监控
│   ├── scheduler/     # 调度
│   └── utils/         # 工具（含 execution_source）
├── skills/            # 5 skill 入口
│   ├── etf-daily/
│   ├── etf-research/
│   ├── stock-analyze/
│   ├── stock-portfolio/
│   └── quant-knowledge/
├── tests/             # 测试金字塔
├── schema/migrations/ # 数据库迁移
├── configs/           # 配置文件
├── data/              # 运行时数据（gitignore）
└── scripts/           # 工具脚本（含腐化自检）

注：v2-roadmap/notes/01~12_*.md（1710 行）等调研笔记在 workspace 根目录，不在 v2 仓内（避免仓过大）。详见 docs/AUDIT_REPORT_20260620.md。

执行规范

按 SOP-02 重构与修复开发流程（来自 v1）：

1. Phase 1: 问题发现
2. Phase 2: 根因分析
3. Phase 3: 方案设计
4. Phase 4: 小步提交（每个 US 一个 commit）
5. Phase 5: 验证测试
6. Phase 6: 复盘交付

每次 commit 必带：

1. 背景：解决什么问题
2. 改动：改了哪些文件
3. 对比计划：与 CHECKPOINT.md 对比
4. 自评：6 维自检（规则 6.2）
5. 下一步：明确行动

关键教训（v1 沉淀）

详见 v2-roadmap/notes/10_lessons_curated.md

金 5 教训：

• L211：high 优先级 TODO 必须有 due_at
• L225：alpha 来源修正（入场过滤 + 永远满仓）
• L222：qwenpaw cron 用 target-session 分流推送
• L101：多执行源无标识 = 串扰风险窗口
• L209：LLM 智能腐化 8 维度自检

进度

详见 missions/mission-20260618-234155/progress.txt

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最后更新：2026-06-18 启动者：月海巫师 + 福猫管家 🐱