Python下的demo主要演示不同环境下不同组件的使用
提供了一个示例策略，DualThrust，股票和期货都用这个策略
- cta_arbitrage_bt 期货套利回测demo √
- cta_fut 期货CTA实盘demo，配置的是SIMNOW通道 √
- cta_fut_bt 期货回测demo √
- cta_fut_rl 强化学习训练demo √
- cta_optimizer CTA策略优化器demo √
- cta_step_by_step CTA策略开箱即用demo，by安东尼Q不了
- cta_stk 股票CTA实盘demo，配置的是XTP的仿真通道 √
- cta_stk_bt 股票回测demo √
- ctp_loader 合约加载器demo √
- datakit_allday 全天候数据组件demo
- datakit_fut 期货数据组件demo √
- datakit_stk 股票数据组件demo √
- hft_fut 期货高频实盘demo √
- hft_fut_bt 期货高频回测demo √
- hft_fut_mocker 期货高频本地仿真demo √
- sel_fut_bt 期货SEL引擎回测demo √
- test_dataexts 数据扩展模块demo √
- test_datahelper 数据辅助模块demo √
- test_extmodules python外接行情和执行模块demo √
- test_hotpicker WtHotPicker的用法示例 √
- test_monitor WtMonSvr的用法示例 √
- cta_unit_test CTA策略接口的单元测试demo √
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首先确认本地安装的是 Python3.6 以上的版本，32位、64位都可以，wtpy子框架会根据Python的版本自动选择对应的底层
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然后安装WonderTrader上的Python子框架wtpy(version >= v0.3.2)
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如何运行回测demo
直接运行目录下的 run.py 即可
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如何运行实盘demo
- 首先运行数据组件
修改配置文件dtcfg.json中的解析器配置
以 simnow 通道为例，将********改成自己的simnow账号，然后修改code字段为自己要订阅的合约，合约代码规则为"市场代码.合约代码""parsers":[ { "active":true, //是否启用 "module":"ParserCTP.dll", //模块文件名，linux下为libParserCTP.so "front":"tcp://180.168.146.187:10111", //行情前置 "broker":"9999", "user":"********", "pass":"********", "code":"CFFEX.IF2005,SHFE.au2012" } ]
修改数据dtcfg.json中落地模块配置
"writer":{ "path":"E:/FUT_Data", //数据存储的路径 "savelog":true, //是否同时输出csv格式的数据 "async":true, //是否异步，异步会把数据提交到缓存队列，然后由独立线程进行处理 "groupsize":100 //数据条数分组大小，每处理这么多条就会输出一条日志 }
修改dtcfg.json中的udp广播配置（目前只开放了内存块直接广播）
"broadcaster":{ "active":true, //是否启用 "bport":3997, //udp监听端口 "broadcast":[ { "host":"255.255.255.255", //广播地址 "port":9001, //广播端口 "type":2 //广播类型,0-纯文本格式,1-json格式,2-内存块直接广播 } ] }
最后运行runDT.py
- 然后修改实盘demo的配置文件config.json, 再运行实盘demo下的 run.py
将数据读取配置中的路径修改为数据组件里配置的路径
"data":{ "store":{ "path":"./STK_Data/" //这里改为数据组件的存储路径 } }
修改行情通道中的接收端口和接收地址
"parsers":[ { "active":true, "id":"parser1", "module":"ParserUDP.dll", "host":"127.0.0.1", //udp广播的地址 "bport":9001, //udp广播的端口 "sport":3997, //udp监听的端口 "filter":"" //市场过滤器，根据需要配置，如CFFEX,SHFE，可针对不同的市场配置不同的行情通道 } ]
修改交易通道的配置
"traders":[ { "active":true, "id":"simnow", "module":"TraderXTP.dll", "host":"120.27.164.69", //以下为交易模块专用配置 "port":"6001", "user":"********", "pass":"********", "protocol":1, "clientid":1, "hbinterval":15, "buffsize":128, "quick":true, "riskmon": //交易通道风控配置 { "active":true, "policy": { "default": //默认策略，可以针对品种进行专门设置，格式如CFFEX.IF { "order_times_boundary": 20, //单位时间最高下单次数，如10s内下单20次 "order_stat_timespan": 10, //下单次数统计时间，单位秒 "cancel_times_boundary": 20, //单位时间最高撤单次数，如10s内撤单20次 "cancel_stat_timespan": 10, //撤单次数统计时间 "cancel_total_limits": 470 //总的最大撤单次数 } } } } ]
修改执行器的配置，可以根据需要配置多个执行器，执行器和交易通道一对一绑定
"executers":[ { "active":true, //是否启用 "id":"exe0", "scale": 1, //放大倍数 "policy": //执行策略 { "default":{ //默认执行单元，也可以根据品种设置如CFFEX.IF "name":"WtExeFact.WtSimpExeUnit", //执行单元名（工厂名.执行单元名） "offset": 0, //下单价格与基准价的偏移量，买入+，卖出- "expire": 40, //未成交订单超时时间，单位秒 "opposite": true //是否使用对手价作为基准价，false时为最新价 } }, "trader":"simnow" //绑定的交易通道id } ]
修改交易环境的的配置
"env":{ "name":"cta", //确定使用cta引擎，还是hft引擎 "product":{ //生产环境的配置 "session":"SD0930" //!!cta总调度的会话时间模板，可以在sessions.json里找到 }, "filters":"filters.json", //组合过滤器，用于临时控制某个策略或品种的信号 "fees":"fees_stk.json", //佣金模板 "riskmon":{ //组合风控设置 "active":true, "module":"WtRiskMonFact.dll", //风控策略模板名 "name":"SimpleRiskMon", //风控策略名，框架会根据这个策略名创建风控策略实例 "calc_span":5, //以下是风控策略自己的参数 "risk_span": 30, "risk_scale": 0.3, "basic_ratio": 101, "inner_day_fd":20.0, "inner_day_active":true, "multi_day_fd":60.0, "multi_day_active":false, "base_amount": 5000000 } }
修改自动开平策略的配置文件actpolicy.json
以股指为例，股指平今手续费很高，所以开平优先级顺序为：平昨>开仓>平今
如果是上期黄金和白银等品种，平今为0，则优先级顺序为：平今>平昨>开仓"stockindex":{ //开平策略名称，随意定，不要重复 "order":[ //开平顺序设定 { "action":"closeyestoday", //首先平昨，这样仓位不会一直增加，减少保证金占用 "limit":0 //平昨手数限制，0为不限制 }, { "action":"open", //然后再开仓 "limit":500 //开仓限制为500手 }, { "action":"closetoday", //最后平今 "limit":0 } ], "filters":["CFFEX.IF","CFFEX.IC","CFFEX.IH"] //适用品种为IF、IC、IH }
交易所品种配置说明commodities_stk.json
{ "SSE": { "ETF": { "category": 0, // "covermode": 0, // "exchg": "SSE", //交易所代码 "holiday": "CHINA", //中国节假日，详见holidays.json "name": "上证ETF", //名称 "precision": 2, // "pricemode": 1, // "pricetick": 0.001, //价格变动单位 "session": "SD0930", //交易时间，详见sessions.json "volscale": 1, // "trademode": 2 //0、多空 1、T0做多(可转债) 2、T1做多(股票/ETF) } } }
- 首先运行数据组件