Skip to content

roadmap.md

Latest commit

 

History

History
165 lines (125 loc) · 7.63 KB

roadmap.md

File metadata and controls

165 lines (125 loc) · 7.63 KB

Geliştirme Yol Haritası

Proje: BIST-30 DRL Trading System Ana Referans (Faz 1-3): Ansari et al. (2024) — "A Multifaceted Approach to Stock Market Trading Using Reinforcement Learning" Tez Vizyonu: Çoklu-ajan RL + İletişim + Tahmin entegrasyonu (detay için: thesis/vision-and-scope.md)

Bu belge projenin geçmişini (tamamlanan fazlar) ve gelecek yol haritasını (tez milestone'ları) özetler. Detaylı durum/mimari için:

Güncel Durum (2026-04-21)

Üç faz tamamlandı. Tek-ajanlı temel altyapı, ensemble tahmin sistemi ve risk yönetimi çalışır durumda. Sonraki adım tez için çoklu-ajan mimariye geçiş (Milestone 0-4).

Katman Durum Konum
Veri pipeline (OHLCV + makro + fundamental + altın/döviz + VIX/US10Y/DXY) ✅ data/
Teknik indikatörler (MACD, RSI, CCI, ADX, Turbulence) ✅ data/technical_indicators.py
RL environment (tek-ajan, PSR reward, ATR/Kelly) ✅ env/
Ensemble tahmin (XGB + LGBM + CatBoost + BiLSTM + TFT + Ridge/XGB meta) ✅ prediction/
ICEEMDAN gürültü filtresi + TATS trend düzeltici ✅ prediction/iceemdan_processor.py, prediction/tats.py
SHAP açıklanabilirlik ✅ prediction/explainability.py
FastAPI backend + Dash dashboard (/dash/ mount) ✅ app/, dashboard/
Hiperparametre optimizasyonu (Optuna, RL + Prediction ayrı) ✅ hyperparameter_optimization/, prediction/hyperopt.py

Tamamlanan Fazlar

✅ Faz 1 — Proof of Concept

5 hisse (AKBNK, THYAO, TUPRS, BIMAS, ASELS) üzerinde A2C/PPO/TD3 ile temel RL altyapısı.

  • Gymnasium tabanlı multi-stock trading environment (56 feature state space)
  • Stable-Baselines3 entegrasyonu (A2C/PPO/TD3)
  • 5 teknik indikatör (Ansari et al. seti)
  • FastAPI backend + web UI (ilk sürüm)
  • Tensorboard logging, metrik hesaplama (Sharpe, Return, Drawdown)

Ana çıktı: Çalışır tek-ajan RL baseline + dashboard.

✅ Faz 2 — Multifaceted Prediction System

Ansari et al. metodolojisinin tam uygulaması + tahmin katmanı.

  • Fundamental veri entegrasyonu (ROE, ROA, P/E, P/B, D/E, profit margin, ...)
  • Makro veri pipeline (TCMB EVDS faiz/enflasyon + yfinance döviz/BIST100)
  • Altın/döviz pipeline (borsapy + yfinance)
  • Feature engineering v2 (10 grup özellik; en az 1 gün gecikmeli — leakage yok)
  • Feature selector (mutual information + permutation importance, 3 aşamalı)
  • Multi-model tahmin: XGBoost + LightGBM + CatBoost + BiLSTM (PyTorch/CUDA) + TFT
  • Stacking ensemble (Ridge / XGBoost meta-learner)
  • Optuna HPO (TPE sampler + median pruner, TimeSeriesSplit CV)
  • Walk-forward eğitim (purge gap 5 gün, embargo 3 gün)
  • RL entegrasyonu: observation space'e tahmin özellikleri eklendi (+4×N: return/direction/confidence/agreement)
  • PSR reward function (Ansari Eq. 1) — env/reward_functions.py
  • Dash dashboard (8 sayfa, /dash/ altında mount)

Ana çıktı: Tahmin-destekli tek-ajan RL sistemi + tam dashboard.

✅ Faz 3 — Production Improvements

Bug fix'ler + tahmin kalitesi + risk yönetimi + açıklanabilirlik.

3.1 Bug Fixes:

  • PSR reward total_trades sayım hatası giderildi
  • Meta-learner data leakage 3-way chronological split ile çözüldü (60/20/20, OOF)
  • Embargo prev_test_end takibi ile her fold'da doğru uygulanıyor
  • TFT VSN 50-değişken sınırı kaldırıldı (feature selector zaten 80 ile sınırlar)
  • Direction head: BiLSTM/TFT sigmoid çıktısı confidence hesabında kullanılıyor
  • Permutation importance feature_selector'a entegre edildi

3.2 Tahmin Kalitesi:

  • ICEEMDAN gürültü filtreleme (prediction/iceemdan_processor.py)
  • TATS trend-adjusted düzeltici (prediction/tats.py)
  • Global makro göstergeler: VIX, US10Y, DXY (macro_fetcher.py + feature_engineer.py)

3.3 Risk Yönetimi:

  • ATR tabanlı dinamik pozisyon boyutlandırma (use_atr_sizing=True)
  • Kelly Criterion pozisyon boyutlandırma (use_kelly=True, quarter-Kelly)

3.4 Explainability & Monitoring:

  • SHAP explainability (prediction/explainability.py, /prediction/explain/{symbol} API)
  • Sortino, Calmar, Deflated Sharpe Ratio, Turnover metrikleri

Ana çıktı: Faz 2 sisteminin "production-grade" kalite için düzeltilmiş ve zenginleştirilmiş sürümü.

Gelecek — Tez Yol Haritası

Tezin ana vizyonu: tek-ajanlı sistemi çoklu-ajan + iletişim paradigmasına evirmek, tahmin sistemini bu iletişime entegre etmek. Detaylı tasarım seçenekleri ve akademik konumlama için thesis/vision-and-scope.md belgesine bakılmalıdır.

Tez araştırma sorusu (kısaca): BIST-30 portföy yönetiminde sektör-bazlı çoklu-ajan RL + tahmin-destekli iletişim, tek-ajanlı alternatiflere göre ne düzeyde üstünlük sağlar?

Milestone haritası:

Milestone 0 — Baseline Dondurma (0-3 hafta)

Mevcut Faz 1-3 sistemini "kanonik baseline" olarak dondurmak, reprodüktibilite altyapısı kurmak.

  • Veri snapshot (parquet), seed + hyperparam kilitleme
  • Full BIST-30 (30 hisse) üzerinde baseline eğitimi
  • results/baseline/ versiyonlama
  • Ensemble DT vs DTF ablation
  • Çıktı: Tez Bölüm 4 taslağı + Makale 2 (Ensemble+RL) ham materyali

Milestone 1 — Literatür + Tez Önerisi (3-5 hafta)

Akademik çerçeve formalize + ilk makale taslağı.

  • Genişletilmiş literatür taraması (60+ makale)
  • Danışman revizyonu
  • Makale 2 ilk submission-ready taslak
  • Çıktı: Tez Bölüm 1-3 taslağı

Milestone 2 — MARL Framework (5-11 hafta)

SB3 → PettingZoo + RLlib geçişi + no-comm baseline + attention communication.

  • Sektör-bazlı (~8 ajan) çevre tasarımı
  • IPPO no-comm baseline
  • Attention-based communication (TarMAC-benzeri)
  • Tek-ajan vs no-comm vs attention karşılaştırması
  • Çıktı: Tez Bölüm 5 taslağı + Makale 1 çekirdek deneyler

Milestone 3 — Prediction-Augmented Communication (11-16 hafta)

Tezin özgün katkısı.

  • GNN-based communication (PyTorch Geometric + GAT)
  • Prediction confidence → message weight entegrasyonu
  • Meta-learner regime signal broadcast
  • 4-yol karşılaştırma: no-comm / attention / GNN / prediction-augmented
  • Rejim-bazlı ablation (boğa/ayı/yatay)
  • Attention ağırlıkları nitel yorumlama
  • Çıktı: Tez Bölüm 6-8 taslağı + Makale 1 & 3 ham materyali

Milestone 4 — Yazım, Submit, Savunma (16-20 hafta)

Paketleme.

  • Tez tüm bölümler tamamlandı
  • Makale 1 submit
  • Makale 3 taslak
  • Makale 4 (Türkçe, ulusal)
  • LaTeX + figure paketi final
  • Savunma slaytları + demo
  • Çıktı: Tez teslim + makale submissionlar

Kapsam Dışı (Tez Bağlamında)

Tezin sınırlarını netleştirmek için yapılmayacaklar listesi (detay için vision-and-scope.md §4.2):

  • Intraday / high-frequency trading
  • Türev ürünler (opsiyon, future)
  • Short selling
  • Canlı para ile işlem
  • Başka borsalar (BIST dışı)
  • LLM-tabanlı haber/sentiment entegrasyonu
  • Learned discrete communication protocols (DIAL/RIAL) — risk yüksek
  • Derin hiyerarşik MARL (feudal RL) — karmaşıklık yüksek

Belge Güncelleme Notu

Bu belge her milestone sonunda revize edilir. Milestone durumları burada güncellenir; tasarım seçenekleri ve kararlar thesis/vision-and-scope.md içinde belgelenir.

Versiyon Geçmişi

  • 2026-04-21: Faz 1-3 durum dökümü + tez milestone haritası eklendi. Önceki (Kasım 2025) taslak "Faz 2 TODO" versiyonu arşivlendi (git history'den erişilebilir).