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Strategie

AP7: Value/Quality/Momentum

Die erste modulare Strategie ist value_quality_momentum.

Sie konsumiert AP6-Indikatoren ueber StrategyContext und liest keine Rohdaten direkt. Die Default-Gewichtung ist:

  • Value: 0.35
  • Quality: 0.30
  • Momentum: 0.35

Die Gewichte sind konfigurierbar, muessen aber exakt die Faktoren value, quality und momentum enthalten und zusammen 1.0 ergeben.

Aktuelle Subscores:

  • Value: earnings_yield, free_cash_flow_yield
  • Quality: return_on_equity, invertiertes debt_to_equity
  • Momentum: momentum_return, relative_strength

Das Ergebnis ist ein Ranking mit composite_score, Faktor-Subscores, rank und einem gleichgewichteten model_weight fuer die Top-Positionen.

AP18-Einordnung:

  • Die Strategie ist fachlich eine Aktienstrategie.
  • Sie benoetigt die Data-Capabilities prices.daily_ohlcv, fundamentals.equity_reports, market_caps und classification.equity_sector.
  • Sie ist nicht unveraendert fuer reine Krypto-, Cash-, FX- oder Futures-Universen geeignet, weil diese keine Aktienfundamentals liefern.
  • Eine spaetere Capability-Pruefung soll vor dem Lauf klar abbrechen, wenn ein Universum die erforderlichen Pflichtdaten nicht liefern kann.

AP19-Einordnung:

  • Die Strategie darf fachlich nicht direkt an Yahoo Finance, SimFin oder einen anderen Provider gekoppelt werden.
  • Provider sind fuer Source-Rollen austauschbar, solange sie die benoetigten Capabilities, normalisierten Felder, Granularitaet, Freshness und Identifier-Abdeckung fuer das gewaehlte Universum liefern.
  • Ein Krypto-Provider wie Binance ist fuer diese Strategie nicht ausreichend, solange fundamentals.equity_reports und classification.equity_sector fehlen.

AP20-Einordnung:

  • Die Requirements fuer value_quality_momentum und die genutzten Indikatoren sind in shared.capabilities deklariert.
  • Der read-only Checker erlaubt den aktuellen sp500_active + spy + mysql_fixture-Pfad und lehnt inkompatible Universums-/Provider- Kombinationen vor dem Datenlauf ab.
  • Die Strategie bleibt selbst provideragnostisch; die Validierung sitzt vor Strategieausfuehrung und CLI-Orchestrierung.

AP21-Einordnung:

  • Die Strategie-Orchestrierung reicht echte Member-Metadaten und Provider-Identifier-Coverage an den Capability-Checker weiter, wenn der Provider diese Informationen liefern kann.
  • Die Strategie selbst arbeitet weiterhin nur mit normalisierten DataFrames und bleibt von provider-spezifischen Symbolen entkoppelt.

AP22/AP23-Einordnung:

  • Provider-spezifische Symbolaufloesung liegt im Sync. Strategien sehen weiterhin interne Ticker und normalisierte Rohdaten.
  • Universe-Definitionen tragen mehr Metadaten zu Assetklassen und Membership-Quellen, ohne dass die Strategie selbst Providerlogik kennen muss.
  • Seit AP23 kommen Universe-Mitglieder aus universe_members, wenn der Provider DB-Mitgliedschaften anbietet; Strategien erhalten weiterhin nur die daraus abgeleitete interne Tickerliste.

Smoke-Check:

docker compose run --rm app python -m cli.strategy_status --limit 10

Erweiterungen der Strategie-Umsetzung

Dynamische Portfolio-Größe

Die Zielgröße ist jetzt vollständig konfigurierbar.

Beispiele:

  • 5
  • 7
  • 10
  • 15

Dynamische Turnover-Control

Das effektive Trade-Limit lautet:

max(max_trades_per_month, fehlende_positionen)

Dadurch kann das Portfolio kontrolliert aufgefüllt werden.

Funding-Sells

Funding-Sells erzeugen kontrolliert Cash für neue BUYs.

Begrenzung:

max_funding_sell_pct

Beispiel:

0.20 = maximal 20% des Positionswerts