FR — Analyse quantitative comparative des 6 grandes banques canadiennes : rendement, risque, dividendes, multi-périodes.
EN — Institutional-grade quantitative comparison of Canada's Big 6 banks: returns, risk, dividends, multi-period.
Les grandes banques canadiennes (RBC, TD, BMO, Scotiabank, CIBC, National Bank) sont parmi les institutions financières les mieux capitalisées au monde. Ce script produit une analyse institutionnelle comparable à ce qu'un analyste buy-side ferait : métriques de performance ajustées au risque, corrélations, dividendes, et comparaison sur plusieurs horizons.
Canada's Big 6 are among the world's most capitalized banks. This tool produces institutional-grade analytics: risk-adjusted performance, correlations, dividend analysis, and multi-period comparison — equivalent to a buy-side analyst's workbook.
| Métrique | Description |
|---|---|
| Rendement total | Performance brute sur la période |
| CAGR | Taux de croissance annuel composé |
| Volatilité | Écart-type annualisé des rendements |
| Sharpe | Rendement excédentaire par unité de risque total |
| Sortino | Rendement excédentaire par unité de risque négatif |
| Calmar | CAGR / Max Drawdown — robustesse sur les crises |
| Max Drawdown | Perte maximale pic-à-creux |
| Beta vs TSX | Sensibilité au marché canadien |
| Alpha de Jensen | Surperformance ajustée au risque systématique |
| Rendement dividende TTM | Yield sur 12 mois glissants |
| CAGR DPS 3 ans | Croissance annualisée du dividende par action |
- Performance cumulée — Évolution base 100 vs TSX
- Drawdown — Zones de pertes sur toute la période
- Carte Risque-Rendement — Scatter volatilité/rendement, taille ∝ Sharpe
- Matrice de corrélation — Heatmap des corrélations entre banques
- Analyse des dividendes — Yield TTM + CAGR DPS 3 ans
- Comparaison multi-périodes — CAGR sur 1Y / 3Y / 5Y
06_Canadian_Banks_Analysis/
├── analyse.py ← Script principal
├── requirements.txt ← Dépendances
├── LANCEMENT.md ← Guide de démarrage
├── resultats/ ← Créé automatiquement
│ ├── performance.png
│ ├── drawdown.png
│ ├── risque_rendement.png
│ ├── correlation.png
│ ├── dividendes.png
│ ├── multi_periodes.png
│ └── Rapport_Banques_YYYY-MM-DD.pdf
└── README.md
pip install -r requirements.txtDépendances : yfinance, pandas, numpy, matplotlib, seaborn, rich
# Analyse 2 ans (défaut)
python analyse.py
# Analyse sur une période spécifique
python analyse.py 1Y
python analyse.py 3Y
python analyse.py 5Y
python analyse.py MAX # Données historiques maximalesPériodes disponibles : 1M, 3M, 6M, 1Y, 2Y, 3Y, 5Y, MAX
Métriques — Grandes Banques Canadiennes
Banque Rendement CAGR Vol. Sharpe Sortino Calmar Max DD Beta Alpha
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
RBC +18.3% +8.7% 12.1% 0.81 1.12 0.54 -14.2% 0.88 +1.4%
TD +15.1% +7.2% 13.4% 0.67 0.94 0.47 -16.8% 0.97 +0.2%
...
- Page de couverture avec branding institutionnel
- 6 graphiques style asset management
- Tableau récapitulatif complet
| Ticker | Banque | Couleur |
|---|---|---|
| RY.TO | Royal Bank of Canada (RBC) | Navy |
| TD.TO | Toronto-Dominion Bank (TD) | Green |
| BMO.TO | Bank of Montreal (BMO) | Blue |
| BNS.TO | Bank of Nova Scotia (Scotiabank) | Red |
| CM.TO | Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) | Teal |
| NA.TO | National Bank of Canada | Orange |
Benchmark : TSX Composite Index (^GSPTSE)
TAUX_SANS_RISQUE = 0.0425 # Taux directeur BdC (modifier si changement)
BENCHMARK = "^GSPTSE" # Modifier pour S&P500 (^GSPC) si souhaité- Données : Prix ajustés Yahoo Finance (dividendes + splits inclus)
- Sharpe :
(CAGR - Rf) / σ_annualisée - Sortino : Utilise uniquement les rendements négatifs pour le dénominateur
- Calmar :
CAGR / |Max Drawdown| - Alpha de Jensen :
CAGR_actif - [Rf + β × (CAGR_benchmark - Rf)] - Dividendes TTM : Somme des dividendes versés sur 12 mois glissants / prix actuel
Données : Yahoo Finance — Analyse à titre informatif uniquement, pas un conseil en investissement.