GBDT_Binomial_Classification.py

import numpy as np
from sklearn.ensemble import GradientBoostingClassifier

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调参：
loss：损失函数。有deviance和exponential两种。deviance是采用对数似然，exponential是指数损失，后者相当于AdaBoost。
n_estimators:最大弱学习器个数，默认是100，调参时要注意过拟合或欠拟合，一般和learning_rate一起考虑。
learning_rate:步长，即每个弱学习器的权重缩减系数，默认为0.1，取值范围0-1，当取值为1时，相当于权重不缩减。较小的learning_rate相当于更多的迭代次数。
subsample:子采样，默认为1，取值范围(0,1]，当取值为1时，相当于没有采样。小于1时，即进行采样，按比例采样得到的样本去构建弱学习器。这样做可以防止过拟合，但是值不能太低，会造成高方差。
init：初始化弱学习器。不使用的话就是第一轮迭代构建的弱学习器.如果没有先验的话就可以不用管

由于GBDT使用CART回归决策树。以下参数用于调优弱学习器，主要都是为了防止过拟合
max_feature：树分裂时考虑的最大特征数，默认为None，也就是考虑所有特征。可以取值有：log2,auto,sqrt
max_depth：CART最大深度，默认为None
min_sample_split：划分节点时需要保留的样本数。当某节点的样本数小于某个值时，就当做叶子节点，不允许再分裂。默认是2
min_sample_leaf：叶子节点最少样本数。如果某个叶子节点数量少于某个值，会同它的兄弟节点一起被剪枝。默认是1
min_weight_fraction_leaf：叶子节点最小的样本权重和。如果小于某个值，会同它的兄弟节点一起被剪枝。一般用于权重变化的样本。默认是0
min_leaf_nodes：最大叶子节点数
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gbdt = GradientBoostingClassifier(loss='deviance', learning_rate=0.1, n_estimators=5, subsample=1
                                  , min_samples_split=2, min_samples_leaf=1, max_depth=3
                                  , init=None, random_state=None, max_features=None
                                  , verbose=0, max_leaf_nodes=None, warm_start=False
                                  )

train_feat = np.array([[1, 5, 20],
                       [2, 7, 30],
                       [3, 21, 70],
                       [4, 30, 60],
                       ])
train_label = np.array([[0], [0], [1], [1]]).ravel()

test_feat = np.array([[5, 25, 65]])
test_label = np.array([[1]])
print(train_feat.shape, train_label.shape, test_feat.shape, test_label.shape)

gbdt.fit(train_feat, train_label)
pred = gbdt.predict(test_feat)

total_err = 0
for i in range(pred.shape[0]):
    print(pred[i], test_label[i])
    err = (pred[i] - test_label[i]) / test_label[i]
    total_err += err * err
print(total_err / pred.shape[0])